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Estadísticas de la estrategia

Estadísticas de la estrategia

Las estadística de la estrategia, ubicadas en el modulo del editor, del optimizador y del generador, nos permiten visualizar en tiempo real, los principales ratios del sistema que estamos editando, optimizando o generando.

 

Barras ambiguas : FSB Pro marca una barra como  «ambigua» cuando el analizador no puede decidir con certeza en que secuencia ejecutar las órdenes

 

Backtest quality : Calidad del backtest

 

Beneficio por día : Beneficio medio neto obtenidocada día por el sistema.

 

Max pérdidas consecutivas : Máximo número de operaciones que han obtenido pérdidas de manera consecutiva.

 

SQN System Quality Number : Número de calidad del sistema, SQN mide la relación entre la esperanza matemática y la desviación estándar de la distribución R-múltiple generada por un sistema de negociación . También hace un ajuste para el número de operaciones involucradas. Cuanto mejor sea el SQN, más fácil será usar varias estrategias de dimensionamiento de posiciones para cumplir con los objetivos

Sharpe ratio : Mide la relación entre el rendimiento y el riesgo de una inversión. Es una forma de determinar cuánto rendimiento se logra por cada unidad de riesgo.

 

HPR (Holding Period Return) o rendimiento medio del período de tenencia, es el rendimiento total recibido de la tenencia de un activo o cartera de activos durante un período de tiempo, conocido como el período de tenencia , generalmente expresado como un porcentaje. El rendimiento del período de tenencia se calcula sobre la base de los rendimientos totales del activo o cartera (ingresos más cambios en el valor). 

 

Profit Factor o Factor de Beneficio,  representa el rendimiento del sistema, se obtiene de dividir el benficio generado por las operaciones entre la perdida generada por las operaciones. Si el resultado es superior a 1 significa que el sistema es rentable si es menor indica que no lo es. Nos indica lo que vamos a ganar por cada unidad que perdemos.

 

Barras testeadas : Nos indica el número de barras o periodos utilizados para hacer el backtest.

 

Mínimo del balance : Saldo mínimo, en el que se ha encontrado el balance de la cuenta, durante el periodo testeado.

 

Máximo del balance : Saldo máximo, en el que se ha encontrado el balance de la cuenta, durante el periodo testeado.

 

Max Drawdown balance : Máxima reducción monetaria que ha sufrido el balance de la cuenta durante el periodo testeado.

 

Max Drawdown Equity : Máxima reducción monetaria que ha sufrido el equity, o máxima reducción monetaria que se ha producido con operaciones abiertas, durante el periodo testeado.

 

Max estancamiento : máxima duración en días, en que la cuenta, no ha marcado un nuevo valor máximo en el balance.

 

Beneficio promedio : Beneficio promedio obtenido por operación.

 

Pérdida promedio : Pérdida promedio obtenida por operación.

 

Ordenes ejecutadas : número de ordenes ejecutadas por el sistema.

 

Win / loss ratio : porcentaje de ordenes ejecutadas ganadoras.

 

Tiempo en posición : Porcentaje del tiempo testeado que el sistema ha mantenido operaciones abiertas.

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