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Panel de control / Criterios de aceptación

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Criterios de aceptación

criterios de aceptación

Puede abrir esta página desde el Panel de control → Criterios de aceptación

 

Los criterios de aceptación se utilizan ampliamente en FSB Pro (generador, optimizador, etc.). De este modo establecemos unos requisitos mínimos para la estrategia.

 

Cada vez que el programa prueba una estrategia, también calcula si pasa los Criterios de aceptación. Puede ver fácilmente en las Estadísticas de la estrategia si la estrategia cumple con los criterios de aceptación. 

 

Si no pasó los Criterios de aceptación, la fila de la tabla será de color naranja, por lo que es fácil notarlo.

Máximo número de barras ambiguas (predeterminado: marcado; 10): la estrategia debe tener igual o menos de 10 barras ambiguas.

 

Beneficio mínimo por día (Divisa) (predeterminado: marcado; 1): debe obtener al menos un beneficio en la divisa determinada por día. Si deshabilita esta opción, el generador y el optimizador mostrarán estrategias con ganancias negativas.

 

Máximo Drawdown en Equity [divisa] : el capital de la cuenta no debe ser inferior al valor dado de la divisa de la cuenta.

 

Máximo Drawdown en Equity [puntos] : El sistema no debe ontener una pérdida en puntos superior a la estipulada.

 

Máximo Drawdown en Equity [%] : el capital de la cuenta no debe reducirse en el valor de porcentaje dado.

 

Mínimo número de trades (predeterminado: marcado; 100): cuántas operaciones deben realizarse al menos en el backtest. Esto es importante para el generador y el optimizador,  para que los datos estadísticos del backtest sean «realistas». Si hay muy pocas operaciones, los siguientes parámetros pueden tener valores atractivos, pero al mismo tiempo dañar sus ganancias. Por ejemplo, si tiene una relación de ganancia / pérdida de 1.0, es excelente, pero si el recuento de operaciones es solo uno, no puede confiar en esta estrategia.

 

Máximo número de trades : puede establecer un número aquí para asegurarse de que la estrategia no esté demasiado optimizada. También puede evitar perder dinero en el spread intercambiando menos.

 

Relación mínima Win / Loss ratio: la relación ganancia / pérdida es:

winloss ratio

Su valor puede variar entre cero y uno. Le recomendamos que, si está utilizando este requisito, mantenga habilitados también los requisitos de «Número mínimo de operaciones» y «Beneficio mínimo por día».

Mínimo Sharpe ratio : mide el rendimiento ajustado al riesgo. Cuanto mayor sea la relación de Sharpe, mejor será el experto.

 

Mínimo SQN System Quality Number : “SQN mide la relación entre la media (expectativa) y la desviación estándar de la distribución R-múltiple generada por un sistema de negociación. También hace un ajuste para el número de operaciones involucradas. Cuanto mejor sea el SQN, más fácil será usar varias estrategias de dimensionamiento de posiciones para cumplir con los objetivos de uno. 

 

Máximo múmero de pérdidas consecutivas : ¿cuántas operaciones perdedoras consecutivas puede tener la estrategia?

 

Máximo estancamiento: la cantidad máxima de días consecutivos en los que la estrategia no genera ganancias. El estancamiento está marcado con una zona vertical de fondo naranja en el Portafolio

 

Filtrar patrón de equilibrio no lineal : en la imagen a continuación. La línea de referencia es una línea ideal, que representa cómo debe avanzar el equilibrio de la estrategia en condiciones ideales. Por supuesto, esto es imposible. La línea se desvía de la línea de referencia. Este parámetro (el parámetro de equilibrio no lineal) representa qué tan lejos se mueve el equilibrio real de la línea de referencia. Por ejemplo, si el parámetro tiene un valor del 20%, cada uno de los puntos de la línea de equilibrio no debe desviarse más del 20% (hacia arriba o hacia abajo) del valor de la línea de referencia para esa barra. Si la línea de equilibrio de la estrategia se mueve más allá del 20% de la línea de referencia, la estrategia no cumple con este criterio.

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